Negociação quantitativa.
Investimentos quantitativos e idéias comerciais, pesquisas e análises.
Sexta-feira, 27 de março de 2009.
Um leitor faz comentários sobre o comércio usando Excel VBA e Factor Model.
7 comentários:
Eu acho que as principais razões por trás de uma popularidade do Excel / VBA em um mundo comercial quant e quant são:
Definitivamente, acho que o fator do bandwagon está em jogo, muitas vezes somos como ovelhas e não vejo nenhum motivo para que a estratégia ou os sistemas de investimento sejam diferentes.
um pouco de sorte não interferirá no forex.
"No entanto, um problema que encontrei é o meu desejo contínuo de modificar e melhorar regularmente o sistema que encontrei pode tornar-se produtivo, pois existe um perigo real de que o desenvolvimento do sistema se torne um fim em si mesmo".
"No entanto, um problema que encontrei é o meu desejo contínuo de modificar e melhorar regularmente o sistema que encontrei pode tornar-se produtivo, pois existe um perigo real de que o desenvolvimento do sistema se torne um fim em si mesmo".
* gerenciamento de memória fraco (isso pode tornar o desempenho ainda pior)
* você não pode usar o sistema de controle de versão que permita rastrear mudanças (who-what-why-when) e facilitar a colaboração (veja, por exemplo, svnbook. red-bean / nightly / en / svn. intro. whatis. html # svn. intro. righttool e tortoisesvn. tigris /; deve haver algumas ferramentas de controle de versão da Microsoft). Com base na minha experiência, a partir de algum código VBA de volume torna-se incontrolável, uma das razões para isso ser que você não pode usar o controle de versão.
* pouca flexibilidade (em comparação com as alternativas que eu vou ser.
** ausência de classes (classe = estrutura + métodos que podem acessar e modificar o conteúdo da estrutura)
** ausência virtual de mecanismos de abstração (Variant é muito propenso a erros). Você pode precisar deles se quiser usar o mesmo algoritmo para um estoque e para uma curva de rendimento (mesma ação, objetos diferentes).
Oi Dr. Ernie Chan.
Usei matlab2ibapi há vários meses e achei que era bastante útil e confiável para automatizar minhas estratégias. Na verdade, vou publicar um artigo ilustrando como usá-lo.
Sistema de comércio vba
Este curso on-line mostra-o passo a passo como criar um modelo automatizado sofisticado de negociação de ações usando o Microsoft Excel. O idioma Visual Basic (VBA) da Microsoft é usado em conjunto com a interface do usuário do Excel, fórmulas e recursos de cálculo para oferecer uma ferramenta de negociação poderosa e flexível.
Assista ao Vídeo de Demonstração.
O modelo inclui cinco indicadores técnicos comprovados (ADX, cruzamentos médios móveis, estocásticos, bandas Bollinger e DMI). Você é guiado de forma detalhada através da criação de planilhas, arquivos, intervalos, fórmulas de indicadores, botões de controle, links DDE / Active-X e módulos de código. O modelo incorpora características de negociação de tendências e swing-trading. O recurso de swing-trading pode ser ativado ou desativado, dependendo do seu estilo de investimento. Depois de construir o modelo, você simplesmente importa os dados que você precisa, execute o modelo automaticamente com um clique de um botão e faça suas decisões comerciais.
O sistema funciona com a sua escolha de arquivos ASCII. TXT GRÁTIS disponíveis na internet (do Yahoo! Finance ou outro provedor) ou do seu serviço de dados de inscrição (com o nosso sem um link DDE). O modelo pode ser usado sozinho ou em conjunto com sua análise fundamental de mercado e de mercado para melhorar o tempo de investimento e evitar situações não lucrativas.
Um modelo de Backtesting pré-construído separado também está incluído para análises históricas e testes de vários estoques e períodos de tempo.
Assista ao vídeo do software Back Testing Excel (FREE BONUS!)
O que você recebe com cada curso: um tremendo valor de 3 em 1!
Plataforma automatizada de negociação Excel / VBA.
* versão atual é 1.1.06 Lançado 26/5/2017 (changelog)
ATS. xls é uma solução automatizada de negociação, gráficos e backtesting com base em excel / VBA, para negociação de futuros S & amp; P! (Símbolo ES, Emini, aka. E-Mini, globex)
* Testado e compatível com o Excel 2000, 2003 2007, 2018.
Indicadores de exibição Exibe pontos de entrada e saída. Faixas de tempo configuráveis Exibe o volume real e o volume projetado Escolha entre barras de volume constante ou gráficos com base em tempo.
Dois modos distintos: Live Trading com Interactive Brokers ou Backtesting offline com tick dados.
Uma estratégia testada pode ser implementada imediatamente para negociação ao vivo.
Fornece um ambiente de desenvolvimento do sistema comercial rápido. Não era necessário VBA. Basta inserir suas regras / indicadores baseados em fórmulas.
Negociação automatizada de intermediários interativos. Verifica pedidos preenchidos antes de prosseguir com o próximo pedido. Entradas de ordem audíveis opcionais. (exemplo: & # 8221? Abertura de posição longa em 900.25 & # 8243 ;, requer o Excel 2003 ou superior) Pedidos desencadeados por seus indicadores personalizados.
O modo visual Backtesting automatizado mostra todos os tiques e as ordens no modo rápido Automatização de Back-Test de Gráficos dão resultados P & amp; L diários em segundos. Reconstrução Aberta Alto Baixo. Feche os dados de dados de triagem ao longo de um ano de dados do tick ES fornecidos.
Existem três maneiras de executar um backtest:
Fast Backtest & # 8211; corre um dia de cada vez rapidamente, mas você não pode ver nada acontecer até o teste terminar.
Backtest & # 8211; corre um dia de cada vez e exibe todos os carrapatos e compra / venda no gráfico.
Backtest All Data & # 8211; Executa backtest em todos os arquivos data. xls. Completamente desatendido. Cada dia diário P / L é salvo em um arquivo de log separado para revisão posterior.
Ao contrário de um software de negociação excessivo que muitas vezes é muito limitado para sistemas de negociação avançados ou incomuns, esta plataforma de negociação altamente configurável é de apenas US $ 89,00.
Depois de clicar em & # 8220; Compre agora & # 8221; e verificar através do Paypal, clicar em & # 8220; retornar ao comerciante & # 8221; (do paypal checkout) e você será imediatamente redirecionado para o seu link de download! Além disso, você também enviará seu link de download imediatamente e automaticamente. (O email irá para o seu endereço de e-mail paypal).
Posso usar seu sistema com outros corretores NON corretores interativos?
Posso usar seu sistema com outros corretores NON corretores interativos?
1 - isso pode ser facilmente modificado para aceitar dados de outro corretor através de links dde?
2-Isso pode ser modificado para traçar o perfil do mercado, etc. ?.
Isso pode ser usado para o FOREX Trading?
Estou interessado em entrar em negociações de opção simples (colocar ou ligar) através do excel, pois eu tenho outros números na minha frente, posso usar sua planilha do Excel para entrar em um comércio manual?
Posso usar isso para dados diários? Eu trocaria o fim do dia. e no próximo próximo mercado aberto - vou importar manualmente. csv para a seção do indicador e quando meus limiares forem atendidos, o comércio será executado automaticamente. Eu importaria barras de volume abertas, altas, baixas, próximas.
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Eu contratei um codificador no Vworker para desenvolver no VBA para um aplicativo de negociação de estoque do Excel. Ele fez um trabalho importante, mas ainda não completou o trabalho.
Existe um código exsisting que precisa ser limpo. Ele projetou uma UI que eu quero alterar.
O aplicativo excel funciona com a plataforma de negociação on-line & Sterling Trader Pro & quot ;. Você pode encontrar mais informações sobre Sterling online. Você precisará baixar e logar a Sterling para se desenvolver.
A planilha em que as cotações de preços se inserem precisa ser ligeiramente alterada. E eu gostaria de redesenhar a IU. Estou na área de Nova York e preciso encontrar um programador de língua inglesa, de preferência na minha área. O conhecimento sobre o comércio de ações é uma vantagem real e tornará mais provável que eu selecione você. Você deve estar disponível online freqüentemente para se comunicar e desenvolver e completar o projeto.
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Sistema de comércio vba
Excel Based Stock e Futures Trading ferramentas.
Earnings_2018.xls.
Descrição:
income_2018.xls é uma versão mais recente / melhor do arquivo Excel anterior de Earn. xls que recupera datas de ganhos de várias fontes (requer o Windows).
Faça o download.
Um dos arquivos mais baixados no Exceltrader é a versão original de gains. xls. As datas de ganhos são recuperadas de vários sites que muitas vezes mudam. Depois que uma fonte fez uma alteração, era comum para gains. xls parar de funcionar até ter tempo de atualizá-la.
Como exemplo, em qualquer página que contenha uma data de ganhos, veja a fonte html e encontre uma cadeia exclusiva próxima à data. Na linha 6 abaixo, um valor que está atualmente trabalhando no yahoo é & # 8220; Data de ganhos: & # 8221 ;. A próxima string que usamos é yfnc_tabledata1 & # 8243; & gt; entre a primeira string e a data e isso é tudo o que precisamos para encontrar a data.
Se o site alterar a & # 8220; Data de ganhos: & # 8221; para algo como & # 8220; Earn Date: & # 8221 ;, então o código deixará de funcionar. Muito provavelmente, ele pode ser corrigido simplesmente mudando a linha seis abaixo em earningsmodule. bas. (Provavelmente, as aulas não precisam ser modificadas).
O módulo exportado e as classes estão disponíveis no github. Se você gastar tempo fazendo adições ou correções que você gostaria de compartilhar, considere uma solicitação de puxar.
Obtendo twsdde. xls para funcionar sem erros com TWS e API mais recentes.
Durante anos, as etapas mínimas para obter a configuração do Excel para receber dados e enviar pedidos via DDE com IB foram as seguintes.
Instale o TWS Instale a API Abra TWS e faça login No menu TWS, selecione Arquivo & gt; Configuração Global & gt; API & gt; Coloque uma verificação ao lado de & # 8220; Ativar clientes DDE & # 8221; abra C: \ TWS API \ samples \ excel \ twsdde. xls Selecione o & # 8220; Tickers & # 8221; aba. Digite o Nome do Usuário no B5 (veja abaixo se estiver usando o edemo) Selecione A13 (ou qualquer uma das setas & # 8217; s na coluna A). Pressione o & # 8220; Solicitar dados do mercado & # 8221; botão.
Atualmente, existem dois motivos potenciais pelos quais o acima não funcionará mais. No passo 5 acima, você receberá um erro que diz & # 8220; O arquivo ddedll. dll necessário para a integração do Excel está ausente ou desatualizado. & # 8221;
O erro ocorre quando a versão de 64 bits do TWS está instalada. DDE só é suportado na versão de 32 bits. A página de download atual que o IB possui no lugar tem uma maneira incomum e não intuitiva de encontrar o link para a versão de 32 bits.
Na página de download TWS, selecione & # 8220; TWS Latest & # 8221; ou & # 8220; Offline TWS Latest & # 8221 ;. O & # 8220; Download & # 8221; O botão aparecerá e o link será para a versão de 64 bits que você não deseja se usando dde. Escolha & # 8220; Download para outros sistemas operacionais e # 8221; (aparece uma lista). Escolha & # 8220; Windows 32 bit & # 8221 ;. O link disponível no & # 8220; Download Button & # 8221; mudará para 32 bits. Se você olhar de perto, você também verá o pequeno texto no botão Download para mudar em & # 8220; Windows: 32 bit & # 8221 ;.
Alternativamente, você pode acessar a versão de 32 bits a partir do seguinte link.
A informação abaixo aplica-se apenas à conta edemo. (A conta edemo é fornecida ao público. Não requer uma conta diferente de uma conta de comercialização de papel. Os dados não são reais, no entanto, é útil para testar a funcionalidade de programas baseados no Excel.)
A segunda coisa que mudou e que é particularmente confusa para os usuários que não possuem uma conta financiada com uma conta papertrading com dados ao vivo é que a conta edemo já não parece funcionar mesmo quando você executa a versão 32 bits do TWS e possui seguiu todos os 10 passos no início desta publicação. Em vez disso, quando você usa a conta do edemo, você obtém um erro que diz & # 8220: dados remotos não acessíveis. Para acessar esses dados. O Excel precisa iniciar outra aplicação & # 8230; .. & # 8221; Iniciar aplicação & # 8216; SEDEMO. EXE? & # 8221;
Em uma atualização recente do TWS. Parece que o nome de usuário & # 8220; edemo & # 8221; silenciosamente, tem um número anexado como "edemo21 & # 8221 ;, & # 8220; edemo22 & # 8221 ;. Este nome de usuário modificado não é obviamente visível para o usuário. Como usar twsdde. xls (ou meu próprio ATS. xls) exige que você digite o nome de usuário, ele sempre falhará com o & # 8220: dados remotos não acessíveis & # 8221; erro ao usar o & # 8220; edemo & # 8221 ;.
A única maneira, atualmente, saber descobrir o nome de usuário edemo modificado que você precisa inserir em twsdde. xls (ou ats. xls na página de configurações) é primeiro login para TWS usando edemo (edemo, demouser) e então, uma vez conectado, desconecte seu computador da internet até ver a seguinte mensagem de desconexão do TWS. Nesse caso, a mensagem diz & # 8220; Efetuar login no edemo161 & # 8221 ;. Agora, conhecemos o edemo161 & # 8221; é o nome de usuário correto para entrar em twsDde. xls ou qualquer programa excel baseado em Dde que acessa o IB.
Um pequeno programa para ajudar o login do IB para usuários com cartões de segurança.
O IB agora fornece aos titulares de contas um cartão de segurança de plástico que tem 224 números (1-224) listados ao lado de cada número e a única chave exclusiva de três dígitos. Para entrar, o usuário deve procurar dois números fornecidos pelo IB no login e depois encontrar e digitar as duas chaves correspondentes. Muitos acham o processo pesado e optam por não ser necessários para usar o dispositivo de segurança. A exclusão exige que o titular da conta assine os formulários que desistem de certos direitos e não seja uma ótima opção, considerando que o IB por algum motivo limita o comprimento máximo da senha para 8 caracteres.
LogFast_et é um pequeno programa para auxiliar o incômodo processo de logon. Uma vez configurado o programa, o usuário abre o pequeno programa, insere os 2 números exibidos pelo IB e o código resultante é copiado automaticamente para a área de transferência para que ele possa ser colado na área de login do IB & # 8217; para completar o login.
Configuração inicial: baixe e instale o programa. Para configurar o programa, existe um formulário disponível no menu de configurações para inserir os valores do cartão de segurança. A configuração deve levar a maioria das pessoas em cerca de 20 minutos para inserir todas as 224 entradas. Felizmente, você só precisa fazer isso uma vez.
Depois de instalar o programa, você terá dois arquivos no diretório do programa # 8217; s. Um é o executável eo outro é o arquivo. sdf que é o banco de dados. As chaves que você inseriu do seu cartão são mantidas em seu computador em um banco de dados local (sdf) criptografado e protegido por senha. O programa mantém sua senha criptografada nas configurações do & # 8217; s para que você não precise inseri-lo sempre que o programa for aberto. Você pode alterar a senha no menu Configurações. Isso significa que ninguém pode visualizar seu banco de dados de chaves diretamente, a menos que eles conheçam sua senha. Por outro lado, qualquer pessoa que abra o programa pode ver cada tecla digitando manualmente números de três dígitos. Após a instalação, é recomendável alterar a senha padrão (que é & # 8220; senha; # 8221; e é preenchida automaticamente como a senha antiga) para uma senha diferente que você pode lembrar.
Abaixo está um pequeno vídeo que mostra o programa em ação. Use o formulário de comentário abaixo para quaisquer perguntas, comentários, solicitações de recursos.
Corrigindo o erro Run-Time & # 8216; 6 & # 8217; Overflow quando usar o Excel twsdde. xls para enviar ordens para o IB.
O Twsdde. xls (o arquivo excel da amostra fornecido pela Interactive Brokers) contém um procedimento que cria ID da ordem e usando um cálculo com base na data e hora atuais. A variável & # 8220; currentID & # 8221; é definido como tipo longo. Em 26/08/2018, o cálculo começou a produzir um valor superior ao valor máximo para Long in Excel, que é 2147483647 [wiki].
Para resolver este erro, eu atualmente recomendo as seguintes etapas:
Do menu TWS (Trader Workstation):
Navegue & # 8220; edite & # 8221; & gt; configuração global & gt; API Pressione a & # 8220; Redefinir ID da ordem e seqüência ID & # 8221; botão.
Em qualquer pasta de trabalho que você use, como Twsdde. xls ou qualquer pasta de trabalho Excel / VBA personalizada usada para enviar ordens para o IB:
Abra a pasta de trabalho e pressione Alt + F11 para abrir o editor vba Pressione CTRL + F (ou use o menu) para abrir a caixa Localizar (pesquisa). Procure e altere & # 8220; Const orderMult = 1000000 & # 8221; para & # 8220; Const orderMult = 100000 & # 8221; (um menos zero)
Agora você deve mais uma vez poder enviar ordem para IB via Excel.
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Se o site alterar a & # 8220; Data de ganhos: & # 8221; para algo como & # 8220; Earn Date: & # 8221 ;, então o código deixará de funcionar. Muito provavelmente, ele pode ser corrigido simplesmente mudando a linha seis abaixo em earningsmodule. bas. (Provavelmente, as aulas não precisam ser modificadas).
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Atualmente, existem dois motivos potenciais pelos quais o acima não funcionará mais. No passo 5 acima, você receberá um erro que diz & # 8220; O arquivo ddedll. dll necessário para a integração do Excel está ausente ou desatualizado. & # 8221;
O erro ocorre quando a versão de 64 bits do TWS está instalada. DDE só é suportado na versão de 32 bits. A página de download atual que o IB possui no lugar tem uma maneira incomum e não intuitiva de encontrar o link para a versão de 32 bits.
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Alternativamente, você pode acessar a versão de 32 bits a partir do seguinte link.
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Em uma atualização recente do TWS. Parece que o nome de usuário & # 8220; edemo & # 8221; silenciosamente, tem um número anexado como "edemo21 & # 8221 ;, & # 8220; edemo22 & # 8221 ;. Este nome de usuário modificado não é obviamente visível para o usuário. Como usar twsdde. xls (ou meu próprio ATS. xls) exige que você digite o nome de usuário, ele sempre falhará com o & # 8220: dados remotos não acessíveis & # 8221; erro ao usar o & # 8220; edemo & # 8221 ;.
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Depois de instalar o programa, você terá dois arquivos no diretório do programa # 8217; s. Um é o executável eo outro é o arquivo. sdf que é o banco de dados. As chaves que você inseriu do seu cartão são mantidas em seu computador em um banco de dados local (sdf) criptografado e protegido por senha. O programa mantém sua senha criptografada nas configurações do & # 8217; s para que você não precise inseri-lo sempre que o programa for aberto. Você pode alterar a senha no menu Configurações. Isso significa que ninguém pode visualizar seu banco de dados de chaves diretamente, a menos que eles conheçam sua senha. Por outro lado, qualquer pessoa que abra o programa pode ver cada tecla digitando manualmente números de três dígitos. Após a instalação, é recomendável alterar a senha padrão (que é & # 8220; senha; # 8221; e é preenchida automaticamente como a senha antiga) para uma senha diferente que você pode lembrar.
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Para resolver este erro, eu atualmente recomendo as seguintes etapas:
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